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关于团队
全球多资产量化研究与交易团队,覆盖加密衍生品、统计套利与高频做市;成员来自国际顶尖对冲基金与高校,专注稳健收益与严格风控。
核心成员
Dr. Michael Anderson(美国)— MIT 应用数学博士;Former国际量化基金资深研究员。方向:市场微结构、高频做市与流动性建模。
Prof. Elena Petrova(欧洲)— ETH Zurich 统计学习博士;Lead衔多项欧盟科研项目。方向:统计套利、多因子模型与稳健估计。
Kenji Tanaka(日本)— 前大型投行技术总监;主导超低延迟系统架构。方向:撮合引擎、分布式系统与网络优化。
王清和(中国,清华大学博士)— 强化学习与执行优化研究者。方向:策略执行、交易路径规划与滑点控制。
李博文(中国,清华大学博士)— 风险模型与压力测试专家。方向:VaR/CVaR、波动管理与极端事件防护。
陈雪凝(中国)— 数据平台架构师。方向:数据治理、实时流处理与可靠性工程。
顾问委员会
Dr. José Martínez — 宏观策略顾问(前国际投行资深策略师)
Dr. Priya Natarajan — 加密经济学与链上数据研究者(欧洲高校)
刘志远 — 做市与订单簿策略顾问(华尔街资深交易员)
合作与交流
商务合作
:
1406678649@qq.com
·
亚洲产品经理
:
2537463106@qq.com
·
项目总监
:
ranbaiwan1688@gmail.com
免责声明
本页为宣传版本,不构成投资建议或收益承诺;成员与背景为示例化展示,具体以实际团队名录为准。
研究方向
加密衍生品做市与跨期/跨交易所价差策略
高频/低延迟交易与市场微结构建模
统计套利、多因子与机器学习融合
风险与流动性管理、稳健优化与灰度发布
智能执行引擎与成本控制(TC/IS)
技术栈
语言与框架:Python、Rust、C++、Flink、gRPC
数据与消息:ClickHouse、Kafka、Redis
基础设施:Kubernetes、Prometheus、Grafana
交易接口:OKX API、WebSocket、HTTP2
加速:CUDA、SIMD 与网络协议优化
风控与合规
实时风控:VaR、EWMA、CVaR 与压力测试矩阵
合规框架:KYC/AML 流程与数据隐私保护
稳健发布:灰度/熔断/回退机制与演练制度
里程碑
2019:团队成立,完成第一代跨市场数据接入
2021:低延迟交易基础设施上线,微秒级链路优化
2024:迭代跨交易所套利引擎与执行优化模块
官方盈亏
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